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抛补性看涨期权有什么意义(股票价值三种计算公式)

特企服知识 时间:1970-01-01

2018年注册会计师考试报名进入倒计时,注会的难度是大家有目共睹的,知识点难,公式复杂难记,重点章节多,全书几乎都是重点。

第七章 期权价值评估

财速通-出具各类审计报告^18511112422(同v信)1.多头看涨期权到期日价值 =max(0,股票市价﹣执行价格)

2.空头看涨期权到期日价值 = ﹣max(0,股票市价﹣执行价格)

3.多头看涨期权到期日净损益 = 多头看涨期权到期日价值﹣期权价格

4.空头看涨期权到期日净损益 = 空头看涨期权到期日价值 + 期权价格

5.多头看跌期权到期日价值= max(执行价格﹣股票市价,0)

6.空头看跌期权到期日价值=﹣max(执行价格﹣股票市价,0)

7.多头看跌期权到期日净损益= 多头看跌期权到期日价值﹣期权价格

8.空头看跌期权到期日净损益= 空头看跌期权到期日价值 + 期权价格

9.保护性看跌期权:

组合净损益=执行日组合收入﹣初始投资

到期股价(st)<执行价格(x):组合净损益=执行价格﹣(股票买价 + 期权买价)

到期股价(st)>执行价格(x):组合净损益=股票售价﹣(股票买价 + 期权买价)

10.抛补看涨期权:

组合净损益=执行日组合收入﹣初始投资

到期股价(st)<执行价格(x):组合净损益=股票售价﹣股票买价 + 期权售价

到期股价(st)>执行价格(x):组合净损益=执行价格﹣股票买价 + 期权售价

11.多头对敲:

组合净损益=执行日组合收入﹣初始投资

到期股价(st)<执行价格(x):组合净损益=(执行价格﹣到期股价)﹣两种期权买价

到期股价(st)>执行价格(x):组合净损益=(到期股价﹣执行价格)﹣两种期权买价

12.空头对敲:

组合净损益 = 初始投资收入﹣执行日组合损益

到期股价(st)<执行价格(x):两种财速通-出具各类审计报告^18511112422(同v信)期权买价﹣(执行价格﹣到期股价)

到期股价(st)>执行价格(x):两种期权买价﹣(到期股价﹣执行价格)

13.期权价值=内在价值+时间溢价

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